AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
Semanal |
ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 15/03/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -6%. Maiores altas em 2024 em reais: Direcional ON +30%, Embraer ON +30%, EMAE PN +29%, Marcopolo PN +23%, BRF ON +19%, Positivo +15%, Cielo ON +12%, Odontoprev ON +10%, Suzano ON +9%, Guararapes ON +9%. Maiores baixas: Lojas Marisa ON -88%, Qualicorp ON -34%, Cogna ON -29%, MRV ON -27%, Blau ON -27%, Ferbasa PN -27%, Movida ON -23%, Vale ON -23%, Sid Nacional ON -22%, Helbor ON -21%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Papel e Celulose +8%, Informática +4%, Veículos e Peças +4%, Alimentos e Bebidas +3%, Telecoms +1%, Equip Mecânicos 0%, Equip Elétricos 0%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Mineração -23%, Educação -21%, Médico -13%, Siderúrgica -12%, Varejo -9%, Seguros -5%, Imobiliário -5%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda Preços: 15/03/2024 IBOVESPA: 126742 VALORIZACAO NO ANO: -6% US$1: R$ 4,99 NTNB2045: 5,85% FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT ------------------------------------------------------------------------------------ VALE VALE3 59.76 -9 -23 9.0 1.35 4.8 0.21 0.278 0.25 4 0 BB SEGURIDADE BBSE3 33.27 1 -1 8.7 6.70 8.9 0.81 0.750 0.00 4 0 PETROBRAS PETR4 36.32 1 -2 14.7 1.24 3.9 0.33 0.320 0.63 4 0 CIELO CIEL3 5.27 -2 12 7.3 1.16 5.8 0.17 0.199 0.00 4 0 BRASIL BBAS3 57.29 -1 3 7.6 1.00 4.4 0.23 0.226 0.00 4 0 METAL LEVE LEVE3 32.40 -11 -8 13.4 4.82 5.0 0.82 0.960 0.76 4 6 SUZANO SUZB3 60.80 3 9 3.2 1.75 6.1 0.32 0.288 1.53 4 0 GRUPO NATURA NTCO3 18.16 3 8 3.2 1.09 10.0 0.13 0.108 0.10 4 -7 GERDAU GGBR4 20.78 -2 -8 7.6 0.74 4.4 0.15 0.168 0.16 4 0 BLAU BLAU3 11.90 -2 -27 4.3 1.07 5.4 0.15 0.199 0.00 3 0 BRADESCO BBDC3 12.53 3 -18 7.3 0.83 5.6 0.09 0.147 0.00 4 0 GERDAU MET GOAU4 9.72 -1 -10 10.6 0.60 3.7 0.15 0.162 0.16 4 0 CEMIG CMIG4 11.43 -5 0 9.3 1.03 5.0 0.21 0.205 0.00 3 0 ITAUSA ITSA4 10.66 2 8 6.0 1.36 6.7 0.18 0.204 0.00 3 -2 TRAN PAULISTA TRPL4 24.51 -3 -8 7.8 0.93 5.5 0.16 0.170 0.51 4 0 KLABIN KLBN4 4.67 6 6 5.4 2.22 7.5 0.23 0.298 1.59 4 -3 FERBASA FESA4 8.54 -6 -27 6.2 0.91 6.2 0.12 0.146 -0.02 4 2 GRAZZIOTIN CGRA4 26.04 -2 -2 6.5 0.59 4.9 0.11 0.121 -0.19 4 5 ODONTOPREV ODPV3 12.73 -3 10 5.3 5.07 12.8 0.37 0.397 -0.01 4 0 QUALICORP QUAL3 2.26 -5 -34 8.7 0.48 8.9 -.02 0.053 0.00 3 0 BRADESCO BBDC4 14.11 2 -17 6.5 0.93 6.3 0.09 0.147 0.00 4 0 LOJAS RENNER LREN3 15.40 -5 -12 5.0 1.46 10.0 0.10 0.146 -0.28 4 0 TAESA TAEE1 35.33 0 -8 10.1 1.82 7.7 0.20 0.237 1.26 4 0 ITAUUNIBANCO ITUB4 34.54 1 2 5.2 1.86 8.7 0.18 0.212 0.00 4 0 USIMINAS USIM5 9.78 -10 5 4.0 0.50 6.7 0.06 0.075 0.05 4 3 CELESC CLSC4 67.50 -1 3 6.5 0.82 3.9 0.20 0.208 0.00 3 0 JBS JBSS3 23.25 7 -7 2.8 1.23 10.8 -.04 0.113 0.00 3 0 PORTO SEGURO PSSA3 30.75 -1 7 4.4 1.59 9.1 0.18 0.174 0.00 4 0 CPFL ENERGIA CPFE3 33.38 -2 -13 9.4 2.12 7.2 0.30 0.295 0.00 3 0 SANEPAR SAPR4 5.13 -3 -13 6.4 0.80 5.4 0.15 0.147 0.46 4 0 TEGMA TGMA3 28.72 3 2 5.2 2.27 10.9 0.22 0.208 -0.07 4 2 SID NACIONAL CSNA3 15.26 -6 -22 2.8 1.16 17.3 -.02 0.067 1.46 4 0 INTELBRAS INTB3 21.28 -1 -3 2.1 2.68 11.9 0.21 0.226 -0.14 4 0 ENGIE BRASIL EGIE3 40.15 -1 -11 8.6 3.70 9.3 0.39 0.398 1.51 4 0 AREZZO ARZZ3 59.88 2 -7 2.4 2.28 13.6 0.14 0.167 0.34 4 0 GRENDENE GRND3 6.39 -2 -10 5.7 1.58 9.5 0.15 0.166 0.01 4 0 AMBEV ABEV3 12.63 -2 -8 5.9 2.52 11.4 0.18 0.221 -0.16 4 0 MARCOPOLO POMO4 7.25 3 23 3.4 2.31 10.2 0.23 0.226 0.25 4 0 WHIRLPOOL WHRL4 4.60 2 -1 5.3 2.70 12.6 0.17 0.214 0.00 3 0 EQUATORIAL EQTL3 33.45 0 -6 3.2 1.91 10.1 0.10 0.189 0.00 3 0 RANDON RAPT4 12.03 6 -6 3.9 1.42 8.1 0.14 0.175 0.63 4 0 NEOENERGIA NEOE3 20.86 -5 -2 5.0 0.85 4.9 0.15 0.173 1.28 4 0 CSU DIGITAL CSUD3 19.61 -4 0 3.0 1.96 10.1 0.21 0.195 0.00 3 0 CCR SA CCRO3 14.00 1 -1 2.8 2.27 13.1 0.14 0.172 2.00 4 0 ENERGISA ENGI1 47.76 -6 -11 4.8 1.63 9.0 0.16 0.181 1.98 4 0 CYRELA REALTY CYRE3 24.63 0 2 2.6 1.20 9.2 0.12 0.130 0.58 4 0 SCHULZ SHUL4 6.69 -4 -5 2.4 1.84 8.1 0.21 0.226 0.48 4 0 DEXCO DXCO3 8.10 -1 0 5.1 1.02 7.2 0.12 0.142 0.64 4 0 VAMOS VAMO3 8.28 1 -18 1.9 1.86 11.7 0.11 0.159 0.00 3 0 SANTANDER BR SANB4 15.22 1 -10 7.2 1.32 9.8 0.10 0.134 0.00 4 0 IND ROMI ROMI3 12.76 -1 5 5.7 1.06 6.7 0.14 0.160 0.43 4 0 COPASA CSMG3 20.18 -4 -1 5.2 0.97 8.2 0.17 0.119 0.00 3 0 M DIAS BRANCO MDIA3 41.39 2 7 1.7 1.83 15.8 0.12 0.116 -0.01 4 0 POSITIVO TEC POSI3 8.01 -3 15 4.1 0.78 7.2 0.05 0.108 0.00 3 2 B3 B3SA3 12.33 -1 -15 3.6 3.41 15.2 0.20 0.225 0.60 4 0 COPEL CPLE6 9.87 -4 -5 3.9 1.23 11.3 0.09 0.109 0.39 4 0 WEG WEGE3 38.00 3 3 1.6 9.19 31.7 0.33 0.290 -0.20 4 0 COELCE COCE5 36.45 -8 -16 7.1 0.68 5.1 0.08 0.132 1.37 4 0 GPS GGPS3 18.63 5 -1 1.2 4.20 21.1 0.22 0.199 0.68 4 -2 VALID VLID3 18.31 -1 -11 3.7 1.14 15.2 0.16 0.075 0.22 4 0 ULTRAPAR UGPA3 28.50 -1 8 3.0 2.32 14.3 0.18 0.162 0.52 4 0 EZTEC EZTC3 16.95 5 -9 1.5 0.80 15.4 0.05 0.052 0.16 4 0 GUARARAPES GUAR3 7.12 -9 9 1.7 0.68 16.6 -.01 0.041 0.43 4 3 DIRECIONAL DIRR3 25.05 -1 30 1.4 2.57 17.9 0.17 0.144 0.34 4 0 TELEF BRASIL VIVT3 52.02 -1 -3 3.4 1.24 15.5 0.07 0.080 0.21 4 2 HELBOR HBOR3 2.80 1 -21 3.2 0.27 8.7 0.02 0.031 0.00 3 0 LOCALIZA RENT3 52.80 -1 -11 1.6 2.37 22.9 0.07 0.104 1.52 4 -5 MILLS MILS3 12.83 -4 -6 1.7 2.23 14.5 0.19 0.154 0.00 3 0 COSAN CSAN3 16.42 0 -15 0.8 1.66 30.7 -.09 0.054 0.00 3 0 SABESP SBSP3 76.50 -5 1 1.8 1.77 14.9 0.11 0.119 0.00 3 2 BRASKEM BRKM5 21.71 8 -1 1.9 3.46 31.4 -.80 0.110 0.00 3 -4 TIM TIMS3 18.62 -2 4 2.4 1.73 15.7 0.11 0.110 0.00 4 0 FRAS-LE FRAS3 17.59 6 3 2.1 2.56 16.0 0.21 0.159 -0.09 4 0 FLEURY FLRY3 14.93 -3 -13 2.1 1.68 16.8 0.08 0.100 0.82 4 0 REDE D OR RDOR3 25.22 1 -12 1.5 2.50 23.1 0.08 0.108 0.00 3 0 PROFARMA PFRM3 5.27 -8 -14 2.2 0.52 12.8 0.06 0.041 0.38 4 5 TOTVS TOTS3 30.99 3 -8 1.7 3.96 27.0 0.16 0.147 -0.28 4 0 COGNA COGN3 2.48 -7 -29 1.9 0.38 18.7 -.01 0.021 0.00 3 2 ALUPAR ALUP1 30.45 0 1 3.9 1.31 9.7 0.09 0.135 1.03 4 0 IOCHP-MAXION MYPK3 13.74 1 7 2.3 0.56 17.7 0.01 0.032 0.93 4 0 ELETROBRAS ELET6 47.51 -1 1 1.2 0.95 23.3 0.04 0.041 0.42 4 2 HYPERA HYPE3 34.10 3 -5 3.7 1.88 12.1 0.14 0.155 0.64 4 0 ELETROBRAS ELET3 43.00 -1 1 1.3 0.86 21.1 0.04 0.041 0.42 4 2 CARREFOUR BR CRFB3 12.40 5 0 0.9 1.36 31.9 -.04 0.043 0.44 4 0 SER EDUCA SEER3 6.33 -1 -19 0.8 0.67 33.0 -.04 0.020 0.00 3 0 RAIADROGASIL RADL3 27.00 4 -4 0.9 8.08 40.6 0.18 0.199 0.45 4 -2 YDUQS PART YDUQ3 19.14 -10 -15 1.5 1.83 21.0 0.05 0.087 1.52 4 -3 PETZ PETZ3 4.32 3 9 0.7 1.08 34.9 0.01 0.031 0.21 4 0 COMGAS CGAS5 113.98 3 -8 0.0 34.00 0.0 -.47 0.000 0.00 3 0 EMAE EMAE4 76.30 -5 29 1.4 2.59 25.8 0.14 0.101 -0.39 4 0 ASSAI ASAI3 14.63 2 8 0.5 4.27 31.6 0.15 0.135 2.10 4 0 EMBRAER EMBR3 29.10 8 30 0.4 1.68 82.0 -.02 0.020 0.00 3 0 MOVIDA MOVI3 9.11 0 -23 1.3 1.08 21.4 -.03 0.051 0.00 3 0 BRF BRFS3 16.46 -1 19 0.3 1.85 87.4 -.14 0.021 0.69 4 0 WILSON SONS PORT3 18.20 2 4 1.9 3.48 26.1 0.17 0.133 0.00 3 0 MAGAZ LUIZA MGLU3 1.96 -4 -9 0.5 1.38 64.8 -.04 0.021 0.00 3 0 MRV MRVE3 8.24 6 -27 0.8 0.69 33.5 0.00 0.020 0.98 4 -2 CVC BRASIL CVCB3 3.39 1 -3 0.0 3.45 0.0 -1.2 0.000 0.00 3 0 ALPARGATAS ALPA4 9.54 -2 -6 0.0 1.73 0.0 -.50 0.000 0.15 4 0 LOJAS MARISA AMAR3 2.26 -10 -88 0.0 1.44 0.0 -5.1 0.000 0.00 3 0 --------------------------------------------------------------------------------- INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao) ATUAL MAXIMO MINIMO ------------------------- PRECO/PAT LIQ (VAPL) 220 478 45 PRECO/LUCRO (VALL) 13.3 19.8 5.5 YIELD DE DIVI (DIVVA) 3.9 35.2 1.3 ------------------------- Legenda VA: Preço da ação PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais DIVVA: Yield do dividendo VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual VALL: Preço/lucro para 2024 LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024 T: Trimestre dos últimos resultados registrados ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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