| AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES? |
| Semanal |
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ÍNDICE
1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais
2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores
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1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 22/11/24) Índice Bovespa em 2024 em reais: -5%. Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +154%, BRF ON +83%, Marcopolo PN +63%, Weg ON +46%, JBS ON +43%, Direcional ON +41%, Porto Seguro ON +34%, Cemig PN +32%, Sabesp ON +30%, Celesc PN +27%. Maiores baixas: Cogna ON -60%, Magaz Luiza ON -56%, Yduqs ON -55%, Helbor ON -50%, Assai ON -47, Carrefour ON -47%, Hypera ON -44%, Sid Nacional ON -43%, MRV ON -43%, Sid Nacional ON -43%, Cosan ON -43%. Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +20%, Saneamento +14%, Papel e Celulose +8%, Veículos e Peças +7%, Equip Elétricos +5%, Seguros -1%, Telecoms -7%. Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -42%, Varejo -29%, Mineração -25%, Siderúrgia -22%, Equip Mecânicos -21%, Imobiliário -18%, Combustíveis -16%. Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.
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Legenda
Preços: 22/11/2024
IBOVESPA: 127792 VALORIZACAO NO ANO: -5% US$1: R$ 5,81 NTNB2045: 6,61%
FIRMA COD VA PAL5 VAR DIVVA VAPL VALL LRPL LLPL ULTSO T ALT
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VALE VALE3 58.18 2 -25 8.6 1.19 5.1 0.23 0.235 0.25 3 0
BB SEGURIDADE BBSE3 33.95 2 1 10.7 5.38 7.3 0.70 0.742 0.00 3 0
CEMIG CMIG4 11.70 -3 32 13.0 1.19 3.6 0.29 0.331 0.34 3 0
BRASIL BBAS3 25.60 1 -8 8.7 0.82 3.9 0.20 0.213 0.00 3 0
PETROBRAS PETR4 39.42 6 6 8.1 1.29 7.0 0.18 0.184 0.63 3 0
ISA ENERGIA ISAE4 24.37 1 -8 8.7 0.81 4.9 0.15 0.165 0.51 3 0
COMGAS CGAS5 131.07 1 5 5.6 17.47 10.5 1.68 1.661 0.00 3 0
METAL LEVE LEVE3 27.94 0 -21 10.0 3.41 7.1 0.52 0.481 0.76 3 0
ODONTOPREV ODPV3 10.71 4 -8 6.4 4.59 10.6 0.44 0.432 -0.01 3 0
QUALICORP QUAL3 2.30 1 -32 4.5 0.49 17.2 0.04 0.029 1.43 3 0
GERDAU GGBR4 19.79 -1 0 4.0 0.75 8.4 0.10 0.089 0.16 3 0
CPFL ENERGIA CPFE3 32.98 2 -14 7.5 1.86 7.0 0.26 0.264 1.10 3 0
SANEPAR SAPR4 5.26 1 -11 6.8 0.75 5.1 0.14 0.148 0.46 3 0
BRADESCO BBDC3 12.14 1 -21 5.1 0.79 8.0 0.12 0.098 0.00 3 0
GRENDENE GRND3 5.29 0 -25 7.6 1.24 7.1 0.14 0.173 0.01 3 0
FERBASA FESA4 7.93 5 -32 3.9 0.80 10.1 0.08 0.080 -0.02 3 0
TAESA TAEE1 34.29 2 -11 10.0 1.70 7.8 0.23 0.219 1.26 3 0
TEGMA TGMA3 31.35 0 11 7.4 2.30 7.7 0.28 0.299 -0.07 3 0
ITAUSA ITSA4 10.27 -1 -1 6.1 1.23 7.0 0.17 0.175 0.00 3 0
GRAZZIOTIN CGRA4 25.13 -1 -6 4.5 0.56 7.0 0.08 0.080 -0.19 3 0
ITAUUNIBANCO ITUB4 34.11 -1 0 5.7 1.72 8.1 0.19 0.214 0.00 3 0
LOJAS RENNER LREN3 16.15 -2 -7 4.0 1.49 12.5 0.09 0.119 -0.28 3 0
PORTO SEGURO PSSA3 38.55 0 34 5.2 1.84 7.7 0.20 0.240 0.00 3 0
KLABIN KLBN4 4.26 4 6 3.3 2.59 12.1 0.19 0.214 1.59 3 0
BRADESCO BBDC4 13.80 2 -19 4.5 0.90 9.1 0.12 0.098 0.00 3 0
INTELBRAS INTB3 16.53 1 -25 2.7 1.90 9.2 0.19 0.206 -0.14 3 0
VALID VLID3 24.75 1 21 10.4 1.17 5.3 0.25 0.219 0.22 3 0
VAMOS VAMO3 6.10 10 -39 2.7 1.28 8.3 0.13 0.153 2.45 3 0
COELCE COCE5 25.70 -3 -41 6.5 0.40 5.6 0.07 0.070 1.37 3 2
MARCOPOLO POMO4 9.56 1 63 4.8 2.79 7.2 0.31 0.389 0.25 3 0
CYRELA REALTY CYRE3 21.09 -1 -12 4.7 0.88 5.1 0.17 0.173 0.58 3 0
GERDAU MET GOAU4 10.99 -1 1 5.8 0.60 6.7 0.10 0.088 0.16 3 0
JBS JBSS3 35.65 1 43 4.4 1.69 6.8 0.21 0.250 1.59 3 0
WHIRLPOOL WHRL4 4.30 1 -7 6.7 2.59 10.0 0.34 0.259 -0.37 3 0
CSU DIGITAL CSUD3 15.62 -2 -20 4.4 1.40 6.8 0.20 0.206 -0.02 3 0
BLAU BLAU3 14.70 -1 -10 1.7 1.25 13.2 0.10 0.095 0.29 3 0
ENGIE BRASIL EGIE3 38.59 -2 -15 10.2 2.92 7.9 0.40 0.371 1.51 3 0
COPEL CPLE6 9.38 -2 -9 6.1 1.10 7.2 0.12 0.151 0.39 3 0
AMBEV ABEV3 12.68 0 -8 4.7 2.03 14.4 0.13 0.141 -0.16 3 0
DIRECIONAL DIRR3 31.54 5 41 3.1 2.65 8.3 0.30 0.318 0.34 3 0
SABESP SBSP3 98.03 2 30 4.2 1.77 6.0 0.29 0.293 0.63 3 0
EZTEC EZTC3 14.09 -2 -25 2.8 0.63 8.3 0.08 0.075 0.16 3 0
ULTRAPAR UGPA3 18.32 -5 -31 5.6 1.38 7.5 0.14 0.183 0.52 3 0
RANDON RAPT4 10.62 1 -17 3.2 1.13 9.8 0.13 0.116 0.63 3 0
ENERGISA ENGI1 41.97 0 -22 5.5 1.18 7.8 0.16 0.152 1.98 3 0
SCHULZ SHUL4 5.78 -1 -18 3.0 1.47 6.6 0.20 0.222 0.48 3 0
CCR SA CCRO3 12.05 1 -15 1.7 1.80 21.6 0.10 0.083 2.00 3 0
IND ROMI ROMI3 9.62 1 -25 4.4 0.75 8.6 0.08 0.087 0.43 3 0
GPS GGPS3 17.44 -2 -7 1.5 3.43 17.0 0.16 0.201 0.68 3 2
SANTANDER BR SANB4 13.79 2 -19 8.3 1.16 8.5 0.14 0.136 0.00 3 0
M DIAS BRANCO MDIA3 23.79 -6 -38 2.2 1.02 12.5 0.08 0.081 -0.01 3 2
CELESC CLSC4 82.84 0 27 6.1 0.94 4.5 0.23 0.208 0.77 3 -3
ELETROBRAS ELET3 35.26 -1 -17 3.8 0.65 7.1 0.10 0.092 0.42 3 0
POSITIVO TEC POSI3 5.89 5 -15 3.8 0.50 7.5 0.06 0.066 0.50 3 0
CARREFOUR BR CRFB3 6.64 0 -47 1.8 0.71 16.6 0.04 0.043 0.44 3 0
ELETROBRAS ELET6 39.81 -2 -15 3.4 0.74 8.1 0.10 0.092 0.42 3 0
HELBOR HBOR3 1.76 -2 -50 5.0 0.16 5.5 0.02 0.030 0.69 3 0
TIM TIMS3 16.21 -2 -10 3.1 1.51 12.1 0.11 0.125 0.00 3 0
WEG WEGE3 54.01 -1 46 1.4 11.49 37.6 0.29 0.305 -0.20 3 0
LOCALIZA RENT3 44.20 -1 -31 1.0 1.83 35.1 0.05 0.052 1.52 3 0
COPASA CSMG3 25.22 2 23 6.2 1.22 6.9 0.18 0.175 0.49 3 0
EQUATORIAL EQTL3 32.74 0 -8 1.7 1.49 16.0 0.08 0.093 1.65 3 0
B3 B3SA3 10.02 -2 -31 4.5 2.82 12.1 0.24 0.234 0.60 3 0
MILLS MILS3 10.20 -1 -25 3.2 1.62 7.7 0.19 0.212 0.31 3 0
DEXCO DXCO3 7.56 -1 -6 1.3 0.92 28.3 0.03 0.033 0.64 3 0
IOCHP-MAXION MYPK3 11.52 -1 -11 4.4 0.42 9.4 0.06 0.044 0.93 3 0
FLEURY FLRY3 13.58 -1 -25 2.8 1.38 12.3 0.13 0.113 0.82 3 0
TELEF BRASIL VIVT3 51.00 -1 -5 3.7 1.21 14.3 0.07 0.085 0.21 3 0
USIMINAS USIM5 6.18 1 -33 0.2 0.32 130 0.00 0.002 0.05 3 0
NEOENERGIA NEOE3 19.95 4 -7 3.4 0.75 7.2 0.11 0.103 1.28 3 -2
YDUQS PART YDUQ3 10.15 -1 -55 3.3 0.90 9.5 0.14 0.095 1.52 3 0
ALPARGATAS ALPA4 6.86 1 -32 0.8 1.17 33.8 0.04 0.035 0.15 3 0
PROFARMA PFRM3 6.84 -3 12 3.6 0.63 7.9 0.08 0.079 0.38 3 0
FRAS-LE FRAS3 20.65 0 21 1.7 2.69 19.7 0.15 0.137 -0.09 3 0
EMBRAER EMBR3 56.90 3 154 1.7 2.45 18.9 0.13 0.129 0.41 3 0
TOTVS TOTS3 29.82 -1 -11 1.9 3.68 24.4 0.15 0.151 -0.28 3 0
HYPERA HYPE3 20.18 -2 -44 5.8 1.05 7.8 0.14 0.135 0.64 3 0
ASSAI ASAI3 7.20 2 -47 1.1 1.95 15.8 0.09 0.123 2.10 3 0
SUZANO SUZB3 60.70 0 9 0.0 1.81 0.0 -.01 0.000 1.53 3 0
BRF BRFS3 25.21 1 83 1.9 2.50 12.3 0.20 0.203 0.69 3 0
REDE D OR RDOR3 29.11 -1 1 2.0 2.67 17.4 0.16 0.153 1.31 3 0
EMAE EMAE4 39.65 -3 -33 2.8 1.27 12.9 0.11 0.099 -0.39 3 0
GRUPO NATURA NTCO3 14.25 -1 -16 0.0 1.27 0.0 -.73 0.000 0.10 3 0
WILSON SONS PORT3 15.75 0 -10 4.2 2.66 11.9 0.19 0.224 1.02 3 0
SID NACIONAL CSNA3 11.11 4 -43 0.0 1.10 0.0 -.19 0.000 1.46 3 0
ALUPAR ALUP1 28.96 1 -8 4.5 1.13 8.3 0.14 0.136 1.03 3 0
SER EDUCA SEER3 6.90 5 -12 1.2 0.71 22.6 0.03 0.032 0.53 3 0
RAIADROGASIL RADL3 26.02 2 -8 1.0 7.08 39.7 0.18 0.178 0.45 3 0
MOVIDA MOVI3 6.98 14 -41 1.9 0.94 14.4 0.08 0.065 6.01 3 0
MAGAZ LUIZA MGLU3 9.42 5 -56 0.7 0.63 45.1 0.01 0.014 0.49 3 0
COSAN CSAN3 11.13 -2 -43 0.0 1.04 0.0 -.01 0.000 0.93 3 0
PETZ PETZ3 4.30 0 9 0.1 1.14 219 0.00 0.005 0.21 3 0
CVC BRASIL CVCB3 2.53 10 -28 0.0 2.28 0.0 -.10 0.000 0.50 3 0
COGNA COGN3 1.39 3 -60 0.0 0.22 0.0 -.01 0.000 0.56 3 -2
GUARARAPES GUAR3 8.25 3 26 0.0 0.80 0.0 0.00 0.000 0.43 3 0
MRV MRVE3 6.38 -1 -43 0.0 0.55 0.0 -.05 0.000 0.98 3 0
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INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA: (Descricao)
ATUAL MAXIMO MINIMO
-------------------------
PRECO/PAT LIQ (VAPL) 180 478 45
PRECO/LUCRO (VALL) 11.3 19.8 5.5
YIELD DE DIVI (DIVVA) 4.1 35.2 1.3
-------------------------
Legenda
VA: Preço da ação
PAL5: Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
VAR: Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
DIVVA: Yield do dividendo
VAPL: Preço da ação / patrimônio líquido atual
VALL: Preço/lucro para 2024
LRPL: Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado
LLPL: Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
T: Trimestre dos últimos resultados registrados
ULTSO: Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido)
ALT: Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos)
Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.
A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis. A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações. Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós! A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.
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